報告人：張振中 教授
報告題目：Ergodicity for switching pure jump systems and their statistical inference
報告時間：2025年11月15日（周六）上午9：00
報告地點：云龍校區6號樓304會議室
主辦單位：數學與統計學院、數學研究院、科學技術研究院
報告人簡介：
張振中，東華大學數學與學院教授、博士生導師，入選上海市東方英才計劃拔尖項目。主要研究受控的混雜跳擴散系統及其應用。 在 《Insurance: Mathematics & Economics》、《Potential Analysis》等國際重要期刊發表論文40多篇。
報告摘要：
In this talk, we consider the long time behavior for pure diffusions with Markov switching. Some sufficient conditions for the maximum principle、Harnack inequality for such systems have been provided. As by product, we show that the CIR model with Markov switching has a unique stationary distribution. Finally, we provide a new approach to estimate the states of the switching chain.